مكونات نظام التداول

أنظمة التداول: إنشاء نظام حتى الآن، ناقشنا المكونات الأساسية لنظم التداول، والمعايير التي يجب أن تفي بها، وبعض القرارات التجريبية العديدة التي يجب أن يقوم بها مصمم النظام. في هذا القسم، سوف ندرس عملية بناء نظام التداول، والاعتبارات التي يجب القيام بها، وبعض النقاط الرئيسية لتذكر. بناء نظام من ست خطوات 1. الإعداد - للبدء في بناء نظام التداول سوف تحتاج إلى عدة أشياء: البيانات - لأن مصمم النظام يجب استخدام باكتستينغ واسعة النطاق. تاريخ الماضي السعر ضروري لبناء نظام التداول. يمكن دمج هذه البيانات في برامج تطوير نظام التداول، أو كخلاصة بيانات منفصلة. وغالبا ما يتم توفير البيانات الحية لرسم شهري في حين يمكن الحصول على البيانات المسنين مجانا. البرمجيات - على الرغم من أنه من الممكن لتطوير نظام التداول دون البرمجيات، فمن غير عملي للغاية. منذ أواخر التسعينات، أصبح البرنامج جزءا لا يتجزأ من أنظمة التداول. بعض الميزات المشتركة تمكن التاجر للقيام بما يلي: تلقائيا وضع الصفقات - وهذا غالبا ما يتطلب إذن من نهاية وسيط لأنه يجب أن يكون اتصال ثابت في مكان بين البرنامج والوساطة. يجب تنفيذ الصفقات فورا وبأسعار محددة من أجل ضمان المطابقة. أن يكون لديك مكان البرنامج الصفقات بالنسبة لك، كل ما عليك القيام به هو إدخال رقم الحساب وكلمة المرور، ويتم كل شيء آخر تلقائيا. يرجى ملاحظة أن استخدام هذه الميزة هو اختياري تماما. كود نظام التداول - هذه الميزة البرمجية تنفذ لغة البرمجة الملكية التي تسمح لك لبناء قواعد بسهولة. على سبيل المثال، يستخدم ميتاترادر ​​مقل (ميتاكوتس اللغة). هيريس مثال على رمزها للبيع إذا كان الهامش المجاني أقل من 5000: إذا كان ل فريامارجين 5000 لوت، ثم الخروج في كثير من الأحيان، مجرد قراءة دليل وتجريب يجب أن تسمح لك لالتقاط على أساسيات اللغة يستخدم البرنامج الخاص بك. باكتست الاستراتيجية الخاصة بك - تطوير النظام دون باكتستينغ مثل لعب التنس دون مضرب. برنامج تطوير النظام غالبا ما يحتوي على تطبيق باكتستينغ بسيط يسمح لك لتحديد مصدر البيانات، معلومات حساب الإدخال، باكتست لأي مقدار من الوقت مع النقر على الماوس. وفيما يلي مثال من ميتاترادر: بعد تشغيل الاختبار الخلفي، يتم إنشاء تقرير يوضح تفاصيل النتائج. يتضمن هذا التقرير عادة الأرباح وعدد الصفقات غير الناجحة والأيام المتتالية لأسفل وعدد الصفقات والعديد من الأمور الأخرى التي يمكن أن تكون مفيدة عند محاولة تحديد كيفية استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو تحسين النظام. وأخيرا، يقوم البرنامج عادة بإنشاء رسم بياني يوضح نمو الاستثمار طوال الفترة الزمنية المختبرة. 2. تصميم - التصميم هو المفهوم وراء النظام الخاص بك، والطريقة التي يتم استخدام المعلمات لتوليد الربح أو الخسارة. يمكنك تنفيذ هذه القواعد والمعلمات من خلال البرمجة. في بعض الأحيان، يمكن أن يتم هذا البرمجة تلقائيا عبر واجهة المستخدم الرسومية. هذا يسمح لك لإنشاء قواعد دون تعلم لغة البرمجة. في ما يلي مثال على نظام الانتقال المتوسط ​​المتوسط: إذا سما (20) كروسوفر إما (13) ثم أدخل إذا سما (20) كروسوندر إما (13) ثم الخروج قواعد مثل هذه التي يتم وضعها في التعليمات البرمجية تسمح للبرنامج تلقائيا وتوليد الدخول والخروج في النقاط عندما تنطبق القواعد. هنا هو ما تبدو واجهة التصميم على ميتاترادر: يتم إنشاء النظام ببساطة عن طريق كتابة القواعد في النافذة وحفظها. المراجع عن وظائف مختلفة المتاحة (على سبيل المثال، مؤشرات التذبذب ومثل) يمكن العثور عليها عن طريق النقر على أيقونة الكتاب. معظم البرامج سوف يكون مرجعا مماثلا متاح إما في إطار البرنامج نفسه أو على موقعها على الانترنت. بعد إنشاء القواعد المطلوبة وترميز النظام، يمكنك ببساطة حفظ الملف. ثم يمكنك وضعه في الاستخدام عن طريق تحديده على الشاشة الرئيسية. 3. اتخاذ القرار - هناك العديد من القرارات التي يجب اتخاذها في هذه المرحلة: ما هي السوق التي أريد أن أتبادلها 13 ما هي الفترة الزمنية التي يجب أن أستخدمها 13 ما هي سلسلة السعر التي يجب أن أستخدمها 13 ما هي مجموعة الأسهم التي يجب استخدامها للاختبار أن أنظمة التداول يجب أن تحقق أرباحا في العديد من الأسواق. من خلال تخصيص الفترة الزمنية وسلسلة الأسعار كثيرا، قد تضر النتائج وتنتج نتائج غير معهود. الممارسة - إجراء الاختبارات المسبقة والتداول الورقي أمران ضروريان للنجاح في تطوير نظام التداول: تشغيل عدة اختبارات باكتيستس على فترات زمنية مختلفة والتأكد من أن النتائج متسقة ومرضية. تجارة الورق النظام (استخدام المال وهمي، ولكن تسجيل الصفقات والنتائج)، ومرة ​​أخرى، والبحث عن الربحية متسقة. تحقق بعناية عن أخطاء في البرنامج، أو الصفقات غير مقصودة. وقد تكون هذه نتيجة خلل في البرمجة أو الفشل في توقع ظروف معينة لها تداعيات غير مرغوبة. 5. كرر - التكرار ضروري. الحفاظ على العمل على النظام حتى تتمكن من تحقيق أرباح دائما في معظم الأسواق والظروف. هناك دائما أحداث غير متوقعة تحدث حالما يبدأ النظام. وهنا بعض العوامل التي غالبا ما تسبب نتائج منحرفة: تكاليف المعاملات - تأكد من أنك تستخدم العمولة الحقيقية. وبعض الإضافات التي يتم حسابها عن عمليات التعبئة غير الدقيقة (الفرق بين أسعار العرض وأسعار الطلب). وبعبارة أخرى، تجنب الانزلاق (لمراجعة ما هو وكيف يحدث ذلك، انظر القسم السابق من هذا البرنامج التعليمي.) الحراسة - لا تجاهل الصفقات الخاسرة إبقاء العين على جميع trades. Optimization - لا الإفراط في تحسين النظام. وبعبارة أخرى، لا خياط النظام إلى بيئة السوق محددة جدا في محاولة لتكون مربحة في كما واسعة من بيئة ممكن. ريسك - أبدا تجاهل أو نسيان المخاطر. من المهم جدا أن يكون هناك طرق للحد من الخسائر (والمعروفة باسم وقف الخسارة)، وطرق تأمين الأرباح (أخذ الأرباح). 6. التجارة - جربه، ولكن نتوقع نتائج غير مقصودة. تأكد من استخدام التداول غير الآلي حتى كنت واثقا في أداء النظم والاتساق. يستغرق وقتا طويلا لتطوير نظام تداول ناجح، وقبل أن تتقن ذلك، قد تضطر إلى تحمل بعض الخسائر التجارية الحية للكشف عن مواطن الخلل: اختبار الظهر لا يمكن أن تمثل تماما ظروف السوق الحية، وتداول الورق يمكن أن تكون غير دقيقة. إذا فقد النظام الخاص بك المال، عد إلى لوحة الرسم ونرى أين حدث خطأ (انظر الخطوة 5). خاتمة هذه الخطوات الست تعطيك لمحة عامة عن العملية برمتها لبناء نظام التداول. في القسم التالي، سوف نبني على هذه المعرفة ونلقي نظرة أكثر تعمقا على استكشاف الأخطاء وإصلاحها وتعديلها. أنظمة التداول: تصميم النظام الخاص بك - الجزء 2 القسم السابق على تصميم نظام التداول يدرس أنواع مختلفة من الأسواق التي والتجارة، ويأخذ نظرة على نوعين أساسيين من أنظمة التداول: أنظمة الاتجاه والاتجاه المعاكس. وتشكل هاتان الاستراتيجيتان الأساس الذي تقوم عليه جميع النظم التجارية، وتوفر الأسواق الوسط. في هذا القسم الثاني حول تصميم نظام تجاري، نقوم بتقسيم النوعين إلى مكونات فردية، ودراسة عملية اتخاذ القرارات التجريبية، وأخيرا، نلقي نظرة على كيفية ثورة البرمجيات في نظام التداول. مكونات نظام التداول األساسي كما هو مذكور في المقدمة، يتم إنشاء أنظمة التداول باستخدام المعلمات - مجموعات القواعد المحددة التي تولد نقاط الدخول والخروج ألي حقوق ملكية معينة. وتلتزم كل من أنظمة التداول التي تتبع الاتجاه والاتجاه المعاكس بأربعة مبادئ أساسية تحكم بناء أي نظام تجاري. هذه المبادئ هي أيضا الخصائص الأساسية لنظام فعال: يجب على النظام كسب المال - وهذا أمر سهل القول، ولكن من الصعب القيام به. تعظيم العائد في المئة يجب أن يكون هدفك الأساسي أثناء تصميم نظام التداول. يجب أن يكون النظام قادرا على الحد من المخاطر - من الصعب استخدام نظام يتقلب بين أعلى مستوياته القصوى والهبوط ليس فقط أنها لا تمنع قدرتك على تصفية. ولكن يمكن أيضا أن يكون ضريبي نفسيا. وعلاوة على ذلك، من خلال الحد من المخاطر، كنت قادرا على تقليل تأثير دخول سيئة (على سبيل المثال، تستمر لفترة طويلة خلال تقلب هبوطي). يجب أن تكون المعلمات أنظمة مستقرة وممكنة - نظم التداول لا يمكن الاعتماد على صدفة أو الحظ مصمم النظام يمكن تحقيق مبدأ الاستقرار من خلال توسيع المعايير وعدم الاستفادة القصوى في محاولة لزيادة فرص نجاحه. يتم مناقشة جدوى المعلمات، بما في ذلك الانزلاق، في القسم الثاني من هذا البرنامج التعليمي. مرة أخرى، من المهم جدا أن تأخذ الانزلاق في الاعتبار عند تصميم نظام. يجب أن يكون الإطار الزمني للأنظمة مستقرة وقابلة للتنفيذ - لالإطار الزمني للنظم لتكون ناجحة، لا ينبغي أن تؤدي المصادفة والحظ عاملا. كما يجب النظر في الجدوى في هذه الحالة. إذا تم تعيين الأطر الزمنية قريبة جدا من بعضها البعض، قد لا يكون المبلغ الناتج من تواتر التداول ممكنا بسبب قيود البرامج و قيود جانب السوق. اتخاذ القرار التجريبي يتطلب نظام التداول من المصمم اتخاذ بعض القرارات التجريبية التي تؤثر بشكل مباشر على أداء الأنظمة - إذا لم تكن هناك حاجة لاتخاذ هذا القرار، فإن الجميع سيكون غنيا. وفيما يلي بعض العوامل الأساسية التي يجب على مصممي النظام اتخاذ قرار بشأنها وبعض المبادئ التوجيهية: ما هي الفترة الزمنية التي يجب استخدامها يمكن تحليل جميع الأسهم من وجهات نظر متعددة للفترات الزمنية، تتراوح بين دقيقة واحدة وعقد واحد (أو أكثر). تحديد الفترة الزمنية لاختبار يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أداء النظام. النتائج الأكثر موثوقية تأتي عموما من فترات زمنية أطول، في حين يمكن أن تكون فترات قصيرة مضللة عند الحكم على ظروف السوق الحقيقية. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أنه ينبغي استخدام فترات أسعار طويلة للغاية. من المهم أن نضع في اعتبارنا أن أطول فترة زمنية، وكلما يستغرق الأمر لتحقيق الربح لتحقيقها. لاحظ المثال التالي من ميكروسوفتس على المدى الطويل. وهي فترة تزيد عن 20 عاما، بالمقارنة مع المدى القصير. فترة من بضعة أسابيع: يمكننا أن نرى بوضوح أن المدى القصير ليس تمثيل دقيق على المدى الطويل، والعكس بالعكس. وكقاعدة عامة، فإن خمس إلى عشر سنوات هدف جيد لتجار النظام في الأجلين المتوسط ​​والطويل، وستة أشهر إلى خمس سنوات هي نطاق معقول للتجار على المدى القصير. مرة أخرى، فإنه يعتمد على عندما كنت تخطط لتصفية. ما هي سلسلة السعر التي يجب أن أستخدمها يتم رسم معظم الأسهم على سلسلة أسعار غير متقطعة - أي أن المخططات مستمرة. ولكن عند تداول العقود الآجلة وبعض الأسهم الأخرى، هناك خيار لاستخدام بيانات العقود الفعلية بدلا من الاستمرارية. العقود العقود الآجلة نفسها تستمر فقط بضعة أشهر، ونظام باكتستينغ غالبا ما يتطلب سنة أو أكثر من البيانات وبالتالي، تجار النظام غالبا ما تستخدم العقود الآجلة المستمرة، والتي هي عبارة عن سلسلة من العقود مجتمعة لخلق تيار مستمر من البيانات. وكقاعدة عامة، يجب على التجار على المدى الطويل الالتزام بالعقود الآجلة المستمرة، في حين ينبغي على التجار على المدى القصير استخدام بيانات العقود الفعلية. ما هي المعلمات والإعدادات التي يجب أن أستخدمها نحن نستكشف هذا في الأقسام اللاحقة التي تتناول بناء نظام التداول. في الأساس، يتم اختيار المعلمات من خلال التخمين، والتحقق، أو إنتاج المحاكاة أعمى، أو مسبقا مجموعة من المعلمات، ومن ثم استخدام المتوسط ​​لتحديد الأداء. أخيرا، العديد من هذه العوامل يمكن أن تتأثر بالسيولة المطلوبة. والوقت حتى التصفية، والمخاطر والعديد من العوامل الأخرى، لذلك من المهم أن تأخذ من الوقت لتحديد ما هو الأفضل بالنسبة لك. تجارة البرمجيات والنظام قد يكون تطور الكمبيوتر أكبر قوة دافعة وراء تداول النظام. في الأصل، كانت أجهزة الكمبيوتر تستخدم فقط لضرب الأرقام في نهاية المطاف أنها اكتسبت القدرة على إجراء المحاكاة، وتوليد إشارات في الوقت الحقيقي، وحتى وضع الصفقات للتاجر تم تصميم بعض البرامج ببساطة كمنصة من أي مطور نظام يمكن بناء نظام برامج أخرى تستخدم الشبكات العصبية للتعلم من الأسواق وتعزيز نفسها. يتم تثبيت بعض البرامج على القرص الصلب للمستخدمين يتم توفير برامج أخرى فقط على الانترنت. فيما يلي بعض البرامج الأساسية التي يستخدمها مطورو النظام: يجب تثبيت برامج العميل من جانب العميل على كمبيوتر المستخدمين. وغالبا ما تكون مرتبطة بالإنترنت ويمكنها الحصول على البيانات في الوقت الحقيقي (بما في ذلك الأسعار، والأخبار، وما إلى ذلك). ملاحظة: بعض الشركات تهمة لكم ليس فقط للبرنامج، ولكن أيضا للبيانات. وعادة ما تسمح هذه التطبيقات للمستخدم بتحديد الفترة الزمنية وأنواع المعلمات والمزيد. واحدة من أهم السمات، ومع ذلك، يعطي المستخدم القدرة على برمجة نظام. ويتم ذلك باستخدام لغة برمجة بسيطة (غالبا ما تكون محددة للتطبيق المستخدم) والتي يمكنك من خلالها إعداد قواعد لتوليد إشارات البيع والشراء - وهذه تظهر بعد ذلك مباشرة على الرسم البياني. هنا مثال على تطبيق من جانب العميل يسمى ميتاترادر: يتم تثبيت برنامج جانب الخادم من جانب الخادم على ملقم بعيد. في كثير من الأحيان، هذه التطبيقات بإرجاع الإشارات التي يتم عرضها للجمهور عن طريق صفحة ويب (أو قاعدة المشترك). وهذا يلغي الحاجة إلى أي برنامج من جانب العميل بخلاف متصفح الويب. وعلاوة على ذلك، يدفع المستخدم رسوم اشتراك صغيرة بدلا من شراء برنامج ودفع ثمن اشتراك البيانات. وأخيرا، لم يكن لدى المستخدم لتطوير النظام، وتلقي إشارات ولدت فقط. ولكن يجب أن نتذكر أن هذا النوع من البرامج غالبا ما تكون عرضة للخداع، في حين أن برنامج العميل ليس كذلك. (لمزيد من المعلومات حول هذا، راجع ترميز أنظمة التداول). الاستنتاج الآن لديك فهم أساسي لأنظمة التداول: أنت تعرف ما هي، وأنواع مختلفة من الأنظمة الموجودة، والعوامل التي يجب أن نأخذ في الاعتبار عند تصميمها، والبرمجيات تستخدم لجعل نظام التداول أسهل عليك. بعد ذلك سنقوم بدراسة كيفية بناء نظام تجاري ووضعه قيد الاستخدام أنظمة التداول: إنشاء نظام ما هو تكنولوجيا الطاقة الشمسية تستخدم تكنولوجيات الطاقة الشمسية طاقة الشمس والضوء لتوفير الحرارة والضوء والماء الساخن والكهرباء وحتى التبريد، للمنازل والشركات والصناعة. وتحول الخلايا الشمسية أشعة الشمس مباشرة إلى كهرباء. وغالبا ما تستخدم الخلايا الشمسية لتشغيل الآلات الحاسبة والساعات. وهي مصنوعة من مواد شبه موصلة مماثلة لتلك المستخدمة في رقائق الكمبيوتر. عندما يتم امتصاص أشعة الشمس من قبل هذه المواد، والطاقة الشمسية يقرع الإلكترونات فضفاضة من ذراتها، والسماح للإلكترونات لتتدفق من خلال المواد لإنتاج الكهرباء. وتسمى هذه العملية لتحويل الضوء (الفوتونات) إلى الكهرباء (الجهد). ريد مور بطاريات دورة عميقة بطارية دورة عميقة هي بطارية الرصاص الحمضية مصممة ليتم تفريغها بعمق بشكل منتظم باستخدام معظم قدرتها. تستخدم في أنظمة الطاقة المتجددة، فهي مختلفة عن بطاريات السيارات وهذا الفرق أمر بالغ الأهمية. نظم الطاقة المتجددة بطبيعتها هي دورية: يتم التقاط الطاقة وتخزينها، ثم تستهلك في وقت لاحق، في (عادة) العادية. على سبيل المثال، في النظام الكهربائي للطاقة الشمسية القائم على البطارية، يتم تخزين الطاقة المنتجة يوميا من قبل الألواح الشمسية في بنك البطارية، والتي يتم استخدامها بعد ذلك عن طريق الأحمال ليلا أو في أيام غير مشمسة جدا. هذه العملية المتكررة تخضع البطاريات إلى بطء، تهمة اليومية ونمط التفريغ. اقرأ المزيد مضخات المياه بالطاقة الشمسية تستخدم مضخات المياه الشمسية في جميع أنحاء العالم لعدد من التطبيقات المبتكرة. إذا كنت في منطقة نائية وتكلفة تشغيل أنابيب المياه التقليدية تكلفة باهظة، قد تكون مضخة المياه بالطاقة الشمسية الحل الصحيح لاحتياجات إمدادات المياه الخاصة بك. اقرأ أكثر